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股票贝塔系数-股票的贝塔系数是?

发布时间:2021-07-17 16:17:55 【财经资讯】 0次阅读

摘要股票的贝塔系数是?贝塔系数(BetaCoefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金

股票的贝塔系数是?

股票的贝塔系数是?

  贝塔系数(BetaCoefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。  贝塔系数是统计学上的概念,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值,则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。比如:一支个股贝塔系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它可能涨1.3%,反之亦然;但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时,说明当大盘涨1%时,它可能跌1.3%,同理,大盘如果跌1%,它有可能涨1.3%。  请注意:股市实践证明,贝塔系数并不能准确用来评估股票的市场风险和涨跌关系,在实盘操作中的意义不大。

股票中的beta系数


股票中的beta系数

一般的股票软件里都有如:大智慧同花顺等β系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性,也就是个股与大盘的相关性或通俗的"股性"。可根据市场走势预测选择不同β系数的证券从而获得额外收益,特别适合作波段操作时使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个上涨阶段的到来时,应该选择那些高β系数的证券,它将成倍地放大市场收益率,为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段的到来时,你应该调整投资结构以抵御市场风险,避免损失,办法是选择那些低β系数的证券。例如,一支个股β系数为1.3,说明当大盘涨1%时,它有可能涨1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能跌1.3%;但如果一支个股β系数为-1.3时,说明当大盘涨1%时,它有可能跌1.3%,同理大盘跌1%时,它有可能涨1.3%。如果跟踪β系数的变化,可以看出个股股性的变化,和主力进出的情况。不知道是否说明白了?^_^

A公司股票的贝塔系数为2.5,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬为10%.

A公司股票的贝塔系数为2.5,无风险利率为6%,市场上所有股票的平均报酬为10%.

A股票的必要报酬率=6%+2.5(10%-6%)=16%第一年1.5元的股利按16%的现值系数计算得现值为1.5*0.8621=1.29315第二年1.5元的股利按16%的现值系数计算得现值为1.5*0.7432=1.1148第三年1.5元的股利按16%的现值系数计算得现值为1.5*0.6407=0.96105第三年年底的普通股内在价值为1.5*1.06/(16%-6%)=15.915.9的现值为15.9*(p/s,16%,4)=15.9*0.6407=10.187故股票的内在价值为1.29+1.11+0.96+10.19=13.55

股票的贝塔系数的估计

股票的贝塔系数的估计

“怎样能够获得股票收盘价的现成文本数据” ——这点的话,你可以使用通达信软件(免费),进入个股的日K线界面,然后按34,就可以都出收盘价的历史数据EXCEL版,顺便在EXCEL上算写个公式一拉就搞定。

股票的贝塔系数如何准确算出?用回归直线法计算与实际数的差距?

股票的贝塔系数如何准确算出?用回归直线法计算与实际数的差距?

βj=cov(Kj,Km)δ2m=rjmδjδmδ2m=rjm(δjδm)(4) 式中:cov(Kj,Km)是第j种证券的收益与市场组合收益之间的协方差。它等于该证券的标记准差、市场组合的标准差及两者相关系数的乘积; δj为风险资产j的收益率标准差, δm为市场组合收益率的标准差, rjm为风险资产j的收益率与市场组合收益率之间的相关系数, Kj为风险资产j的收益率, Km为市场组合的收益率, 对应的市场收益率可以由上证综指计算求得, 即: Km=Pt-Pt-1Pt-1(5) 其中: Pt表示第T年末的上证综指 Pt-1表示第T年初的上证综指

股票的,阿尔法,贝塔,指的是什么?

股票的,阿尔法,贝塔,指的是什么?

阿尔法系数, α系数 Alpha(α) Coefficient

定义:

α系数是一投资或基金的绝对回报(Absolute Return) 和按照 β 系数计算的预期回报之间的差额。 绝对回报(Absolute Return)或额外回报(Excess Return)是基金/投资的实际回报减去无风险投资收益(在中国为 1 年期银行定期存款回报 )。绝对回报是用来测量一投资者或基金经理的投资技术。 预期回报(Expected Return)贝塔系数 β 和市场回报的乘积,反映投资或基金由于市场整体变动而获得的回报(有关预期回报更多的计算请??资本资产定价模型 Capital Asset Pricing Model (CAPM) )。

股票的阿尔法α值,在单指数模型中被表述为证券市场特征线与纵轴的截距,称为股票投资的特殊收益率,用于表示当市场组合的收益率为零时,股票的收益率将是多少。阿尔法α为选择股票提供了一种指南,使投资者在卖出与买进股票时有利可图。正α值代表了一种收益率的奖励,负α值代表了对投资者的一种惩罚。

股票的贝塔系数β,在资本资产定价的单指数模型中被表述为证券市场特征线的斜率,称为股票市场的系统风险系数。如果用股票市场的价格指数的收益率来代表市场组合的收益率时,贝塔系数β就是股票对市场系统性风险的量度,反映股票收益率变化对市场指数收益率变化的敏感度。贝塔系数β越大,股票的市场风险越高,但股票的预期收益也应越高,反之亦然。其中,β=1, 表示股票的系统性风险与市场组合的风险相同,即股票的市场价格波动与市场价格指数的波动幅度大体一致。

投资者可以根据自己要求的收益率水平与风险的承受能力来选择进攻型股票或防御型股票。一般来说,在市场行情上涨期可选择β>1的股票, 以获取高于市场的超额收益;在市场行情下跌期应选择β<1的股票,以规避市场的系统风险, 适当减少投资损失。

每支股票的贝塔系数哪里有?

每支股票的贝塔系数哪里有?

贝塔系数仅供参考吧?而且阶段性很强!如果都按贝塔系数来,那我们还选什么股呀?都看贝塔就行了!仅供参考,不能全信!

股票贝塔系数是什么意思?

股票贝塔系数是什么意思?

你好,贝塔系数是用来衡量股票或者股票基金相对于整个大盘的波动情况。

如果 β 为 1 ,则市场上涨 10 %,股票上涨 10 %;市场下滑 10 %,股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时,股票上涨 11%

哪款炒股软件可以看到每支股票的贝塔系数?

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金融点评网《免费 财富通》就很好,你去看看

股市中贝塔系数是?

股市中贝塔系数是?

贝塔系数:某只股票和大盘的相关性

如果贝塔系数为正,表示大盘涨该股也涨,如果正值数字高表示大盘涨该股涨的更多,同样大盘跌它也跌而且跌的毕大盘多

如果贝塔系数为负,表示该股和大盘反走,大盘涨它跌,大盘跌它涨

如果贝塔系数为0,表示该股涨跌和大盘毫无关系

关键词:股票贝塔系数

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