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量化对冲基金-量化对冲基金产品缺点

发布时间:2021-04-03 05:22:18 【财经资讯】 0次阅读

摘要量化对冲基金产品缺点容易被偶发事件引发剧烈高频交易,这样的风险将是极大的,而且是随机性的,不可预见性滴。量化对冲基金有什么优点?能不能告诉我几个不错的线上平台啊

量化对冲基金产品缺点

量化对冲基金产品缺点

容易被偶发事件引发剧烈高频交易,这样的风险将是极大的,而且是随机性的,不可预见性滴。

量化对冲基金有什么优点?能不能告诉我几个不错的线上平台啊?

量化对冲基金有什么优点?能不能告诉我几个不错的线上平台啊?

量化对冲基金最大的优点就是预期收益高,风险小,回撤低,是二级市场股票投资当下最好的选择。平台的话,我建议你在360财富上面看看。360财富上的量化对冲基金预期收益在15%左右。还不错。

量化对冲基金收益怎么样?可以直接在理财平台比如理财通上买入的吗?

量化对冲基金收益怎么样?可以直接在理财平台比如理财通上买入的吗?

量化对冲基金的收益一般而言会比货基的高一点,它是不管行情上涨还是下跌都能让投资者获得稳定收益,适合追求稳健的投资者。如果你想买入,可以直接在理财通基金界面搜“量化对冲”,就有相关量化对冲基金出来,选择想要购买的量化对冲基金购买就行了。

量化对冲基金有什么风险?

量化对冲基金有什么风险?

量化对冲产品有以下几方面特点:1、投资范围广、投资策略灵活;2、以追求绝对收益为目标;3、更好的风险调整收益;4、与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值。 1、投资范围广、投资策略灵活  普通公募产品由于投资范围受限,参与衍生品投资的比例较低,例如我国《证券投资基金参与股指期货交易指引》规定,基金持有的买入股指期货合约价值不得超过基金净资产的10%,基金持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值20%。 且必须以套期保值为主,严格限制投机。  而对于部分私募量化对冲产品(如私募基金、公募户、)而言,不仅可以在现金、银行存款、股票、债券、证券投资基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、金融衍生品、商品期货等各类资产间灵活配置,而且没有投资比例上的限制,极大地提高了投资的灵活性。 2、以追求绝对收益为目标  由于公募基金有投资范围和仓位限制,如股票型基金不得低于60%的规定(部分基金更高),只能靠买入持有或者降低仓位管理资产,更多是靠天吃饭,使得在下跌行情中无法避免系统性风险,因此公募产品业绩的考核一直更加注重相对收益排名,于是造成前述某些基金虽然跑赢了市场但依然亏钱的窘境。 而对冲基金投资策略灵活,可以通过做多/做空、股指期货对冲等方法降低投资组合的系统风险,无论市场上涨还是下跌,均能获取一定风险下的绝对收益,以追求绝对收益为目标。  另一方面,近些年来我国A股市场始终处于弱势震荡状态,行业板块之间轮动特征明显,因此公募产品业绩波动巨大,今年业绩第一的基金明年很可能倒数第一,大有你方唱罢我方登场之态势。 受此影响,投资者的风险偏好愈发降低,其对稳健收益的追求愈发迫切,绝对收益产品也越来越受到市场的重视和欢迎。 3、更好的风险调整收益  通过比较海外对冲基金和主要市场指数的业绩表现可以看到,长期中各类策略对冲基金的累计收益均超于了主要市场指数,均实现了正年化收益率。 在市场下跌时,对冲基金也体表现一定的抗跌性,如2008年金融危机期间。整体来看,对冲基金在获取稳定收益的同时提供了更好的防御性。  从风险调整后收益指标来看,各类对冲基金的夏普指数和索丁诺指数均大于主要市场指数。值得注意的是,不同对冲基金之间表现也有所差异,单纯收益角度来看,事件驱动策略对冲基金表现最好,过去13年间累计收益达321。 19%。而采用相对价值(套利)策略的对冲基金夏普比率最高为1。96,较其他策略的对冲基金有更好的风险调整后收益。 4、与主要市场指数相关性低、具备资产配置价值  考察过去13年间各对冲基金指数与全球主要市场指数的相关性可以看到,除恒生指数外,对冲基金与主要市场指数间的相关性都比较低,其中日经255和法国CAC指数与各对冲基金指数均呈负相关,因此将对冲基金加入投资组合后可以降低组合整体的收益波动并提高组合的风险调整后收益。 另外,各类对冲基金指数间的相关性较高,因此在采用不同策略的对冲基金间配置不能有效降低组合的整体风险。

关键词:量化对冲基金

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