当前位置:首页 > 财经资讯财经资讯

期货盈亏-期货盈亏怎么算?

发布时间:2021-01-14 17:38:46 【财经资讯】 0次阅读

摘要怎么理解期货的盈亏同源?盈亏同源。一个人在非常短的时间内翻了好几倍,是什么原因?是因为他掌握了宇宙无敌的交易大法吗?NO,更大的可能性是因为他在单位的时间内开了

怎么理解期货的盈亏同源?

怎么理解期货的盈亏同源?

盈亏同源。

一个人在非常短的时间内翻了好几倍,是什么原因?是因为他掌握了宇宙无敌的交易大法吗?NO,更大的可能性是因为他在单位的时间内开了最大的风险敞口。

比如:满仓+浮盈加仓。

他之所以能够短期内产生了如此大的利润,是因为他的风险敞口中,风险没有发生,盈利发生了。

某人使用了海龟交易法则进行交易,在某一次交易中,他终于加仓了3次,加到了海龟交易法则上限后,忽然行情折返,其最大化的程度止损了…回撤很大。

这是为何?是因为海龟交易法则垃圾吗?

NO,是因为他的风险敞口中,盈利没有发生,风险发生了。


你开一手的单子,冒的就是一手的风险,你开20手单子,冒的就是20手风险。你开1000手螺纹多单,同时同一合约开了1000手的螺纹钢空单,你冒的就是0手的风险。

想要获利,你需要有敞口,敞口就是你冒风险的头寸。

而任何风险敞口,面对不确定的未来,都有两种结局:盈利或者亏损。盈利和亏损的大小,跟你多少手持仓息息相关。

敞口面对未来,只有两种结局。盈利或者亏损。发生盈利,你赚钱,发生风险,你亏损。

你盈利的大小,你亏损的大小,就是由你开了多少手持仓决定的。

这,就叫盈亏同源。

想要暴利,你冒大风险,博风险不发生而盈利发生。想要小回撤,你就开少量仓位,这样在不利期你的回撤就会较小。

有人想要用海龟交易法则,因为它在来行情的时候非常猛,但是又不想承担背后潜在的回撤,那么你是不是想的太多了?

想要短期暴利,就要做好大回撤的准备,想要在一波行情中直接自由,你就要做好全部亏光的觉悟。

这就是盈亏同源。

期货盈利的本质是什么?期货靠什么盈利?

期货盈利的本质是什么?期货靠什么盈利?

期货盈利的本质,在于价格的具有“波动性”的特点。

其实,这也是期货市场存在的根本原因。因为期货品种本身的价格经常会波动,所以,人们才设立了期货市场为其服务。

因此,我们可以看到,并不是所有的大宗商品都可以上期货的。在上市之前,必须要调研,看看其的价格是否经常会波动。如果一个期货品种没有波动,也就是趋势的话,这个品种根本就没有上市的必要。

看到这其中的关键点了吗?波动!一定要有波动才有人会去交易。所以,期货市场的本质就是会波动。就是会经常大涨大跌。

很多人称这种情况为黑天鹅,为不确定性。确实如此。但是换个角度而言,期货市场的特点就是黑天鹅到处乱飞,不确定性横行。

因此,我曾经说过,在期货市场中交易,盈利靠的是什么?盈利靠的是拥抱不确定性。

好的,我承认,上面那句话我应该是借鉴了<黑天鹅>的作者,塔勒布的。

当趋势出现的时候,有两种人,一种是在之前“震荡”行情中,寻找到了最优交易模式的人,他们在“高抛低吸”。逢低买入,死扛等盈利后卖出。在“震荡”行情中,这种模式很无敌。止损的人都像傻子一样,因为行情总是能够涨回去。

但是这种人,容易被黑天鹅所伤,因为一旦波动出现,价格朝单一方向大幅度运动,而他习惯了逢高空,逢低买,自然容易站到趋势的对立面。而且他之前形成了不止损的习惯,很容易就被一波带走。

他们拒绝拥抱黑天鹅,他们拥抱的是正常的市场。他们不喜欢在不确定中获益,当价格大起大落之后,他们会唾骂市场。可实际上,这就是最真实的市场。波动才是主体,不确定性才是永恒。

他们这种交易体系,根本就不具有长期可持续性。

在不确定性,波动,趋势的存在下,我们要有在这种情况下获利的能力。否则,总有那么一波趋势会把逆反的人一波带走。所以,期货交易的盈利,靠的就是站在趋势正确的一方。

靠的就是在震荡中少亏,在趋势中获利。而非反过来。

各位觉得呢?点赞支持一下,谢谢。

期货交易中资金量一直达不到质的突破,来来回回的盈亏怎么办?

期货交易中资金量一直达不到质的突破,来来回回的盈亏怎么办?

这个问题好难,就跟“我工资为什么一直不涨”一样的难以回答。

我觉得主要分为两个部分:

1、首先,你的交易能力还远远不足

对于大多数人而言,其实就是如此。因为对交易的理解不足,所以,一直无法实现资金的稳步增长。所以账户才在盈盈亏亏中无法累计出来收益。

这种情况没有什么别的办法,提高你自己的交易能力就可以解决了。

2、耐心

这一点其实很重要。

最近,很多人在私聊我,说交易遇到了很大的问题。这些人,基本上都对交易有了一定的了解,并且拥有了自己的交易系统。他们的问题在于,系统成型之后的经历太少。虽然他们知道,即使是一套正向收益的交易系统,比较好的交易系统,也会面临不利期。但是,他们没有经历过不利期,或者对不利期缺乏足够的认知,所以,在忽然面对的时候,依然会心有怀疑。

什么叫不利期?因为交易是一个前进三步后退1-2步的过程。这个后退的过程就叫做不利期。这个过程中,你付出的试错成本可能不停的被止损,你的盈利可能总是会回吐。可能次数少一点还比较容易接受,但是,一旦次数加大,那么交易者的心理压力可能就会很大。

这个时候,没有别的方法,唯有控制好风险坚持下去,等到你后退结束,开始迈步的时候。这个过程,具体多次时间完全是你我所不能决定的,靠的,是市场的节奏。所以,这个时候,唯有依靠自己对交易系统的信任,和充足的耐心。

因此,回到题主的问题,资金量一直达不到质的突破,来来回回的盈亏,可能是因为你的水准决定的,也可能是因为,你的交易系统还没有达到爆发的时候,你需要等待。

具体属于哪种,你就得自己评定了。

如何做到期货灾年360倍的盈亏比?

如何做到期货灾年360倍的盈亏比?

这个问题,我没太看懂题主的意思。

首先,灾年是什么情况?2018年是股票交易很难的年份,但是对于期货市场而言,不存在什么灾年,因为这是一个上涨和下跌都能赚钱的双向市场。

对于趋势跟踪交易而言,可能2017年非常难过,但是2018年,属于应该盈利的年份。当然了,对于刚入期货市场,水平还不成熟的大多数交易者而言,可能每一年都一些灾…

这是无法避免的,这就是期货市场的常态。也正因此,努力才有意义。

我比较感兴趣的是题主提出了一个概念,叫360倍的盈亏比。

盈亏比是什么?

在期货市场中,盈亏比是平均盈利/平均亏损。一个正常的期货交易者,交易的次数足够多的话,盈亏比估计也就是1-5之间吧。

而且,盈亏比跟胜率是密切相关的。高胜率的人,盈亏比不会太高,而高盈亏比的人,胜率不会太高。

如果高胜率和高盈亏比能够保持下去的话,那就是稳定的暴利了,期货市场上是不存在稳定的暴利的。

那么,360倍的盈亏比怎么才能够实现呢?

举个例子。

蓝线的位置大约是500。假如一个交易者入场后,止损是10个点。他第一次入场止损10个点,然后呢?然后他第二次入场也是止损10个点,结果这次没有止损行情就起来了。

然后,他从500,拿到了657。

盈利157个点,止损10个点,他的盈亏比是多少?15:1。

很明显,这个品种不行。

那么,2018年什么品种可以?我们去试试苹果。

我们假如一个交易者在7000的位置开始买入苹果。达到了12000的时候平掉了。那么他盈利了多少个点?5000个点。那么,想要达到360倍的盈亏比。

他的止损应该在:14个点以内。

也就是说,阶段性趋势的金额/最小变动价位能够大于360的,都在理论上有可能实现360倍的盈亏比。

比如,螺纹钢1个点止损,进去拿了一波360个点的趋势行情,再比如,燃油1个点止损也有一波……

而且,这其中的重点在于,交易次数要少,尤其是止盈的次数。最好就做了这一波,这样,平均盈利就不会被平均。

而止损呢?你控制在一个点左右,千万不要拖后腿…

这就是超级盈亏比的方法。

最后,我想告诉各位,这个方法,可以用来实盘大赛去冲榜…

各位觉得呢?

点赞支持一下,谢谢。

期货盈亏怎么算?

期货盈亏怎么算?

你是个人投资者的话,如果做期货,就只能考虑期货市场的价格变动,如果你去做现货,就只能考虑现货变动,不能你做着期货还考虑现货市场的价格。

两个市场的价格是相互影响的,但是现货市场价格和你做的期货价格在计算你盈利的时候,是毫无关系的。

如果是期货,如果你开仓价位是3500/吨,一手10吨,那么你平仓时候价格平在了4300元/吨,那么你的盈利是(4300-3500)×10=8000元。

期货交易公司如何计算盈亏?

期货交易公司如何计算盈亏?

对,期货上是每日无负债结算制度,举个例子,如果橡胶1005你在24435建仓,那么在昨天收盘时24835时,你浮盈为2000,但是今天在24970平仓,那么你实际上赚了(24970-24435)*5=2675个点,但是因为昨天结算价是24850,那么期货上的盈亏为昨天你赚了(24850-24435)*5=2075,今天赚600,总数还是2675;

此例中数据并不是日线真实数据,仅供理解用,希望能帮到你!

期货交易中的盈亏比有何意义?如何合理正确使用?

期货交易中的盈亏比有何意义?如何合理正确使用?

谢邀。

盈亏比的意思就是平均盈利/平均亏损。比如一个交易员交易了10次,他亏了5次共亏1000,他赚了5次共赚了2000,那么他的盈亏比就是400/200,盈亏比值就是2。

决定了一个交易员在一个较长周期里能否盈利的关键是:胜率*盈亏比。比如上面的例子,10次交易,5次对,5次错,胜率50%。但是他的盈亏比是2。他正确的时候赚的多,亏钱的时候亏的少,所以他就是可以盈利的,他只要能够将这个优势保持下去就可以了。

所以说,盈亏比有何意义?它是决定了交易者能够盈利的关键。

为什么说做交易要截断亏损,让利润奔跑,拥抱趋势?就是为了盈亏比。因为如果能够在一波超大趋势中拥有正确的仓位,实现了一笔巨大的盈利的话,你的平均盈亏就会被拉大。比如,你交易了4次盈利2000元,平均盈利为500。但是你第五次盈利了8000,你的平均盈利瞬间变成了2000,在平均亏损不变的情况下,盈亏比提高了4倍。你的盈利预期就更加稳定。

如何正确使用?就是上面我所说的,放开盈利端。在正常情况下,设计自己能够习惯的胜率和盈亏比。比如,赚10个点就平,亏10个点就砍,盈亏比为1:1,胜率将根据交易者的交易模式而定,比如我们抛硬币,那胜率就是50%。

在这种情况下,我们是无法盈利的,因为50%的概率亏10,50%的概率赚10。但是,如果你让利润奔跑起来,比如你还有10%的概率可以赚100。

这样你的盈亏比就有机会突破1:1,变成了2:1。这时候,你的50%胜率就有了优势了,因为你交易100次,50次每次赚20,50次每次亏10,你总体可以实现盈利。

这就是盈亏比,它是非常关键的要素。建议重点关注。

点赞支持一下。

怎么确定期货盈亏比?

怎么确定期货盈亏比?

比如,一套期货交易方法。

他赚1个点就平仓,他亏一个点也平仓。那么,他的盈亏比就是1:1。他能够盈利的关键在于,他的胜率是多少。

如果他的胜率是60%。

那么,我们忽略掉手续费等成本因素,他交易一千次后,大约有600次赚了一个点,有400次亏了一个点,那么总体他就是盈利了200个点。

同样,如果你盈利20个点就平仓,亏损10个点就平仓。那么,你的盈亏比就是2比1。你的胜率需要达到33%你才能持平,超过33%才能够获利。

这是一个很简单的算术题。

当然,这里很好算的原因在于,交易者的止损和止盈,都是固定点位的。而某些人的交易方式,采用比如均线止损,承担一定的回撤让利润奔跑等。

这样的话,就会导致止损和止盈都是不确定的。这样的话,计算盈亏比就需要做出统计了。

对于量化交易者而言,非常简单,把自己的策略编写成模型,加载到多个交易标的上,尽量长时间的进行一次整体的回撤即可。

回测的报告里,各种参数直接都有,夏普,最大回撤,最大资金使用率,以及盈亏比等。

但是对于主观交易者而言,如果止损和止盈都不固定,那么只能自己记录一下自己近阶段的交易过程,然后自己做出大体预估了…

盈亏比的具体计算方式是:平均盈利/平均亏损。

比如,你过去交易盈利了20笔,总盈利1万元。那么你平均盈利就是500。而你过去交易亏了30笔,总亏损6000。那么你的平均亏损就是200。

综合而言,你的盈亏比就是5:2=2.5。你的胜率就是40%。这个盈亏比和胜率,是具有正向收益预期的。

统计盈亏比和胜率,时间越长越好,次数越多越好。

但是,要注意的是,盈亏比和胜率,只是一个参考而已,没有一种说法是,你连亏了几次,下一次盈利的概率就一定会高。

这叫赌徒谬误,某些人在出现连亏的时候加大仓位,这是我非常不建议的资金管理方式。赢冲输缩才是更好的控制风险的方式。

点赞支持一下,谢谢。

期货持仓盈亏怎么计算?有固定公式吗?

期货持仓盈亏怎么计算?有固定公式吗?

1,期货持仓盈亏=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏 ,

2,历史持仓盈亏=(当日结算价-上一日结算价)*持仓量

3,当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)*卖出开仓量]+∑[(当日结算价-买入开仓价)*买入开仓量]。 明白了吧!麻烦采纳,谢谢!

期货是怎样交易的?怎样计算其盈亏?

期货是怎样交易的?怎样计算其盈亏?

国内的期货品种交易单位一般为5吨/手或者10吨/手,大豆是10吨/手。10手赚:(4020-4000)*10吨*10手-手续费。当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价(计算结果保留至小数点后一位)。在实际计算时,下列特殊情形下的处理方式请注意:(1)最后一小时因系统故障等原因导致交易中断的,扣除中断时间后向前取满一小时视为最后一小时。(2)合约最后一小时无成交的,以前一小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的,则再往前推一小时。以此类推。合约当日最后一笔成交距开盘时间不足一小时的,则取全天成交量的加权平均价作为当日结算价。扩展资料:会计处理:在财政部《商品期货交易财务管理暂行规定》财商字[1997]44号文中,明确提出:“浮动盈亏,又称持仓盈亏,是指按合约的初始成交价与结算日的结算价计算的潜在盈亏。”对浮动盈亏有如下规定:交易所“对会员的浮动盈亏,不得作为开新仓所需的保证金计算”。期货经纪机构“对客户的浮动盈亏,应当按日调整客户的保证金存款账户金额。对客户的浮动盈利,不得作为开新仓所需的保证金计算”;而期货投资企业“对尚未进行反向交易的已买入或卖出的期货合约。因期货市场价格波动形成的浮动盈亏,企业应根据期货经纪机构或期货交易所出具的浮动盈亏清单和资金结算账单调整保证金账户金额,相应地作为一种待处理财产损溢设专户核算,不计入本期损益,但在年度财务报告中应予说明”,“不能将浮动亏损提前计入本期损益”。

关键词:期货盈亏

很赞哦! ()

期货盈亏-期货盈亏怎么算?相关话题

  • 蛋卷基金_期货盈亏怎么看

    蛋卷基金_期货盈亏怎么看

    2021-01-04 18:26:57 [!--smalltext--]
  • 人气推荐